米雇用統計直前！恒例のADPとの相関性を検証！

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●明日はいよいよ非農業部門雇用者数（雇用統計）の発表があります。
毎月第一金曜日に発表されるのですが、あまりに注目度が高く、相場が大きく動くために、その先行指標としてADP雇用統計という指標が一昨年から発表されるようになりました。
このADP雇用統計、一昨年は非農業部門雇用者数との関連性が非常に低く、「裏切りの雇用統計」と言われていましたが、その後関連性が高まって相場も徐々にその重要性を認識し始めるようになってきています。

では、ADP雇用統計が先行指標として有効なのか、それを検証してみたいと思います。
左はADP雇用統計の予想と結果、予想比は予想と結果がどの程度ブレがあったのか、そして前月比は先月の結果と比べて今月はどの程度増減があったのかを示しています。
右は非農業部門雇用者数（雇用統計）です。

ADP 予想 結果 予想比 前月比 1月 12.0 15.2 ＋3.2 2月 10.0 5.7 −4.3 −9.5 3月 12.8 10.6 −2.2 ＋4.9 4月 11.0 6.4 −4.6 −4.2 5月 11.5 9.7 −1.8 ＋3.3 6月 10.3 14.3 ＋4.0 ＋4.6 7月 10.0 4.8 −5.2 −9.5 8月 8.0 2.7 −5.3 −2.1 9月 6.0 5.8 −0.2 ＋3.1 10月 6.0 11.9 ＋5.9 ＋6.1 11月 5.0 18.9 ＋13.9 ＋7.0 12月 4.0 4.0 ±0 −14.9 08年 1月 4.0 13.0 ＋9.0 ＋9.0 2月 1.5 −2.3 −3.8 −15.3 3月 −6.3 1.0 ＋7.3 ＋3.3

非農業 予想 結果 予想比 前月比 1月 11.0 16.7 ＋5.7 2月 14.5 11.1 −3.4 −5.6 3月 10.0 9.7 −0.3 −1.4 4月 13.0 18.0 ＋5.0 ＋8.3 5月 10.0 8.8 −1.2 −9.2 6月 13.5 9.7 −3.8 ＋0.9 7月 12.0 9.2 −2.8 −0.5 8月 11.5 9.2 −2.3 ±0 9月 11.5 11.0 −0.5 ＋1.8 10月 8.8 16.6 ＋7.8 ＋5.6 11月 7.5 9.4 ＋1.9 −7.2 12月 7.0 1.8 −5.2 −7.6 08年 1月 6.8 −1.7 −8.5 −3.5 2月 2.5 −8.0 −10.5 −6.3 3月 −7.5

※非農業部門雇用者数の結果は、修正前のものを掲載しています。

そしてこの結果を元に、2つの指標の予想と結果の関連性を一覧表にしてみました。

予想より ADP 非農業 1月 強い 強い 一致 2月 弱い 弱い 一致 3月 弱い 弱い 一致 4月 弱い 強い 不一致 5月 弱い 弱い 一致 6月 強い 弱い 不一致 7月 弱い 弱い 一致 8月 弱い 弱い 一致 9月 弱い 弱い 一致 10月 強い 強い 一致 11月 強い 強い 一致 12月 同じ 弱い 08年1月 強い 弱い 不一致 2月 弱い 弱い 一致 3月 強い

前月結果 より ADP 非農業 1月 2月 弱い 弱い 一致 3月 強い 弱い 不一致 4月 弱い 強い 不一致 5月 強い 弱い 不一致 6月 強い 強い 一致 7月 弱い 弱い 一致 8月 弱い 同じ 9月 強い 強い 一致 10月 強い 強い 一致 11月 強い 弱い 不一致 12月 弱い 弱い 一致 08年1月 強い 弱い 不一致 2月 弱い 弱い 一致 3月 強い

左はADPが予想よりも強かった（弱かった）場合、非農業も強ければ（弱ければ）一致、異なっていれば不一致としています。
一目瞭然ですが、ADPが強い場合、非農業も強い場合が多く、ADPが弱ければ非農業も弱いという確率は77％と非常に高くなっています。
右は前月結果より強いか弱いかという関連性について調べました。
ADPが前月より弱ければ非農業も弱いという確率は58％とあまり高くありません。
昨日発表されたADP雇用統計は予想を大きく上回ったため、明日の非農業部門も前月比プラスの数値が発表される可能性が高いと言えそうです。

明日の雇用統計は、いつも通り外為どっとコムのGI24で数値をチェックしてから値動きについていきたいです。
そしてワンクリック注文でポジションの追加が素早く行えるAFT-FXと、米ドル円スプレッドが0.9pipsのFXブロードネットで勝負をかけたいです。
取引通貨ペアですが、米ドル買いトレンドを意識して、米ドル円とユーロドルで勝負したいです。

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