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昨年前半は円売りが加速し、クロス円は軒並み最高値を更新しましたが、その後の急落で一気に昨年の安値をつけるという値動きの激しい1年となりました。
そこで気になるのが、その為替差損をスワップで埋めるのにどれほどの年月がかかるのか、一覧表にしてみました。
| 2007年高値 | 2007年安値 | 差 | 変動率 | 年間スワップ | 何年分？ | |
| 米ドル円 | 124.13円 | 107.21円 | 16.92円 | 13.6％ | 44,530円 | 3.79年 |
| ユーロ円 | 168.94円 | 149.23円 | 19.71円 | 11.6％ | 51,830円 | 3.8年 |
| ポンド円 | 251.09円 | 219.29円 | 31.80円 | 12.6％ | 112,420円 | 2.82年 |
| 豪ドル円 | 107.71円 | 85.99円 | 21.72円 | 20.1％ | 46,720円 | 4.68年 |
| NZドル円 | 97.74円 | 74.23円 | 23.50円 | 24.0％ | 70,445円 | 3.33年 |
| 南アランド円 | 17.80円 | 14.65円 | 3.15円 | 17.6％ | 16,790円 | 1.87年 |
| トルコリラ円 | 99.60円 | 78.14円 | 21.46円 | 21.5％ | 147,095円 | 1.45年 |
確かに高値と安値の差ですが、リスクが高いと言われるトルコリラ円、NZドル円、豪ドル円は、米ドル円、ユーロ円よりも変動幅が大きいことが分かります。
ですが、その値幅をスワップで埋めるとなると、トルコリラが1.45年、南アランド円が1.87年と高金利通貨が有利なことが分かります。
スワップ派は、変動幅が少ないものが安全ということで、米ドル円などをメインにされている方も多いですが、
その変動幅をスワップ何年分で埋められるかを知ることが非常に大切と考えています。
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愛犬てつ
「為替差損をスワップ何年分で埋められるか」という切り口は非常に興味深く、かつ意外な結果となり驚いています。もちろん、１）最高値で買いを入れ、２）データは直近１年間のみという前提つきですが、とても参考になりました。
リスクは感覚でなく、自分の手で検証しなくては。。反省します＞＜
そして、いつもご覧いただき、ありがとうございます。
変動幅が高いからリスクが高いという記事を書いているブログをよく見かけますが、私はそうは思いません。
スワップ投資では、その変動幅とリスクのバランスも大切だと思っています。
それに過去の最安値を考慮しながら、今の「永遠のロングポジション」がそのままでいいのかどうか、この正月にゆっくり考えたいです。
とても興味深い内容です。
スワップ派の私ですが
サブプライム前の12000円/日から
現在は6000円円に縮小中です。
もし最高値で買いを入れた場合は
スワップは現在より高くなるので
もう少し早く変動率をカバーできそうですねぇ。
変動率範囲内なら完璧なんですが
サブプライム危機の時みたいに、
想定範囲より大きく下げると崩れるんですよねぇ。
必勝法は出来るだけ安いところで買うですね。
できるだけ安い値で買うことが理想的ということが分かっているのですが、その時は含み損のマイナスが最も大きくなっている時なので、保有しているポジションが大きい場合、買い増しは相当な勇気が必要です。
そこまでできればスワップ派としてかなりのものだと思うのですが、私はまだまだですね。
NZドル円 97.74円 74.23円 23.50円 24.0％ 70,445円 3.33年
変動率とスワップですが、何年分かの年数のレバレッジで運用すれば、毎年リスク回避していることにはなるのかな？
１戸建て借家を持っても、利回り中の借家は塩漬けです。だから、スワップ派は塩漬けでいいのかな。
＞変動率とスワップですが、何年分かの年数のレ バレッジで運用すれば、毎年リスク回避してい ることにはなるのかな？
レバレッジをかければ、差損もレバレッジがかかるので、ちょっと違います。
10年単位で考えれば、変動率はそれほど関係ないでしょうが、それより短い期間であれば、変動幅とスワップの関係は考えたいところです。