2008年01月01日

年間変動幅をスワップで埋めるのに何年かかる?

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昨年前半は円売りが加速し、クロス円は軒並み最高値を更新しましたが、その後の急落で一気に昨年の安値をつけるという値動きの激しい1年となりました。
そこで気になるのが、その為替差損をスワップで埋めるのにどれほどの年月がかかるのか、一覧表にしてみました。

2007年高値 2007年安値 変動率 年間スワップ 何年分?
米ドル円 124.13円 107.21円 16.92円 13.6% 44,530円 3.79年
ユーロ円 168.94円 149.23円 19.71円 11.6% 51,830円 3.8年
ポンド円 251.09円 219.29円 31.80円 12.6% 112,420円 2.82年
豪ドル円 107.71円 85.99円 21.72円 20.1% 46,720円 4.68年
NZドル円 97.74円 74.23円 23.50円 24.0% 70,445円 3.33年
南アランド円 17.80円 14.65円 3.15円 17.6% 16,790円 1.87年
トルコリラ円 99.60円 78.14円 21.46円 21.5% 147,095円 1.45年
※スワップは2007年最終のものを参考に計算しました

確かに高値と安値の差ですが、リスクが高いと言われるトルコリラ円、NZドル円、豪ドル円は、米ドル円、ユーロ円よりも変動幅が大きいことが分かります。
ですが、その値幅をスワップで埋めるとなると、トルコリラが1.45年、南アランド円が1.87年と高金利通貨が有利なことが分かります。
スワップ派は、変動幅が少ないものが安全ということで、米ドル円などをメインにされている方も多いですが、

その変動幅をスワップ何年分で埋められるかを知ることが非常に大切と考えています。


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posted by 新米金持ち父さん at 18:35| Comment(6) | FXトレード記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
明けましておめでとうございます。いつも楽しくブログを拝見させていただいております。

「為替差損をスワップ何年分で埋められるか」という切り口は非常に興味深く、かつ意外な結果となり驚いています。もちろん、1)最高値で買いを入れ、2)データは直近1年間のみという前提つきですが、とても参考になりました。

リスクは感覚でなく、自分の手で検証しなくては。。反省します><
Posted by 通りすがりの者です at 2008年01月01日 19:58
あけましておめでとうございます。
そして、いつもご覧いただき、ありがとうございます。

変動幅が高いからリスクが高いという記事を書いているブログをよく見かけますが、私はそうは思いません。
スワップ投資では、その変動幅とリスクのバランスも大切だと思っています。
それに過去の最安値を考慮しながら、今の「永遠のロングポジション」がそのままでいいのかどうか、この正月にゆっくり考えたいです。
Posted by 新米金持ち父さん at 2008年01月01日 20:52
あけましておめでとうございます。
とても興味深い内容です。

スワップ派の私ですが
サブプライム前の12000円/日から
現在は6000円円に縮小中です。

もし最高値で買いを入れた場合は
スワップは現在より高くなるので
もう少し早く変動率をカバーできそうですねぇ。

変動率範囲内なら完璧なんですが
サブプライム危機の時みたいに、
想定範囲より大きく下げると崩れるんですよねぇ。

必勝法は出来るだけ安いところで買うですね。
Posted by ひぃ at 2008年01月01日 23:07
おめでとうございます。

できるだけ安い値で買うことが理想的ということが分かっているのですが、その時は含み損のマイナスが最も大きくなっている時なので、保有しているポジションが大きい場合、買い増しは相当な勇気が必要です。
そこまでできればスワップ派としてかなりのものだと思うのですが、私はまだまだですね。
Posted by 新米金持ち父さん at 2008年01月02日 08:16
新年おめでとうございます。

NZドル円 97.74円 74.23円 23.50円 24.0% 70,445円 3.33年
変動率とスワップですが、何年分かの年数のレバレッジで運用すれば、毎年リスク回避していることにはなるのかな?
1戸建て借家を持っても、利回り中の借家は塩漬けです。だから、スワップ派は塩漬けでいいのかな。
Posted by KNOCK at 2008年01月02日 09:32
おめでとうございます。

>変動率とスワップですが、何年分かの年数のレ バレッジで運用すれば、毎年リスク回避してい ることにはなるのかな?

レバレッジをかければ、差損もレバレッジがかかるので、ちょっと違います。

10年単位で考えれば、変動率はそれほど関係ないでしょうが、それより短い期間であれば、変動幅とスワップの関係は考えたいところです。
Posted by 新米金持ち父さん at 2008年01月02日 18:13
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