2008年03月06日

ADP雇用統計と、非農業部門雇用者数の関連性を検証!

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明日はいよいよ非農業部門雇用者数(雇用統計)の発表があります。
毎月第一金曜日に発表されるのですが、あまりに注目度が高く、相場が大きく動くために、その先行指標としてADP雇用統計という指標が一昨年から発表されるようになりました。
このADP雇用統計、一昨年は非農業部門雇用者数との関連性が非常に低く、「裏切りの雇用統計」と言われていましたが、その後関連性が高まって相場も徐々にその重要性を認識し始めるようになってきています。

では、ADP雇用統計が先行指標として有効なのか、それを検証してみたいと思います。
左はADP雇用統計の予想と結果、予想比は予想と結果がどの程度ブレがあったのか、そして前月比は先月の結果と比べて今月はどの程度増減があったのかを示しています。
右は非農業部門雇用者数(雇用統計)です。

ADP 予想 結果 予想比 前月比
1月 12.0 15.2 +3.2
2月 10.0 5.7 −4.3 −9.5
3月 12.8 10.6 −2.2 +4.9
4月 11.0 6.4 −4.6 −4.2
5月 11.5 9.7 −1.8 +3.3
6月 10.3 14.3 +4.0 +4.6
7月 10.0 4.8 −5.2 −9.5
8月 8.0 2.7 −5.3 −2.1
9月 6.0 5.8 −0.2 +3.1
10月 6.0 11.9 +5.9 +6.1
11月 5.0 18.9 +13.9 +7.0
12月 4.0 4.0 ±0 −14.9
08年
1月
4.0 13.0 +9.0 +9.0
2月 1.5 −2.3 −3.8 −15.3
 
非農業 予想 結果 予想比 前月比
1月 11.0 16.7 +5.7
2月 14.5 11.1 −3.4 −5.6
3月 10.0 9.7 −0.3 −1.4
4月 13.0 18.0 +5.0 +8.3
5月 10.0 8.8 −1.2 −9.2
6月 13.5 9.7 −3.8 +0.9
7月 12.0 9.2 −2.8 −0.5
8月 11.5 9.2 −2.3 ±0
9月 11.5 11.0 −0.5 +1.8
10月 8.8 16.6 +7.8 +5.6
11月 7.5 9.4 +1.9 −7.2
12月 7.0 1.8 −5.2 −7.6
08年
1月
6.8 −1.7 −8.5 −3.5
2月 2.5
※非農業部門雇用者数の結果は、修正前のものを掲載しています。

そしてこの結果を元に、2つの指標の予想と結果の関連性を一覧表にしてみました。

予想より ADP 非農業
1月 強い 強い 一致
2月 弱い 弱い 一致
3月 弱い 弱い 一致
4月 弱い 強い 不一致
5月 弱い 弱い 一致
6月 強い 弱い 不一致
7月 弱い 弱い 一致
8月 弱い 弱い 一致
9月 弱い 弱い 一致
10月 強い 強い 一致
11月 強い 強い 一致
12月 同じ 弱い
08年1月 強い 弱い 不一致
2月 弱い
 
前月結果
より
ADP 非農業
1月
2月 弱い 弱い 一致
3月 強い 弱い 不一致
4月 弱い 強い 不一致
5月 強い 弱い 不一致
6月 強い 強い 一致
7月 弱い 弱い 一致
8月 弱い 同じ
9月 強い 強い 一致
10月 強い 強い 一致
11月 強い 弱い 不一致
12月 弱い 弱い 一致
08年1月 強い 弱い 不一致
2月 弱い

左はADPが予想よりも強かった(弱かった)場合、非農業も強ければ(弱ければ)一致、異なっていれば不一致としています。
一目瞭然ですが、ADPが強い場合、非農業も強い場合が多く、ADPが弱ければ非農業も弱いという確率は75%と非常に高くなっています。
右は前月結果より強いか弱いかという関連性について調べました。
ADPが前月より弱ければ非農業も弱いという確率は54%とあまり高くありません。
昨日発表されたADP雇用統計は予想を大きく下回ったため、明日の非農業部門も前月比マイナスの数値が発表される可能性が高いと言えそうです。

明日の雇用統計は、いつも通り外為どっとコムのGI24で数値をチェックしてから値動きについていきたいです。
そしてワンクリック注文でポジションの追加が素早く行えるAFT-FXで勝負をかけたいです。
取引通貨ペアですが、リスク回避と米ドル売り要因を考えると、米ドル円のショート一本でいくつもりです。

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さて、今日もいつもどおり時間足のチャートです。
まずはNZD/JPYから。

■NZD/JPY時間足

03061NZDJPY1.gif NZD/JPY取引コスト
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パンタ・レイ証券 400円〜
ヒロセ通商 400円〜
外為オンライン 500円〜
外為どっとコム 800円

若干上昇トレンドとなっていますが、NZD/USDの上昇トレンドが一服しているため、上値が重くなっています。
USD/JPYも102.60円から104.20円のレンジに入っており、どちらかにブレイクしない限り、大きく動くことはないでしょう。
83円台では売り、82円台では利食いを行い、細かく利益を狙っていきたいです。

■私の作戦 戻り売り

■NZD/USD時間足
03061NZDUSD1.gif 往復手数料 NZD/JPYスプレッド
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ヨーロッパ通貨に対しては米ドル売りが進んでいますが、NZドルはリスク回避の動きもあるため、NZD/USDは小動きとなっています。
リスク回避が収まるまでは、米ドル売りはヨーロッパ通貨とのペアで行う方が確実ですね。

■私の作戦 様子見

■AUD/JPY時間足
03061AUDJPY1.gif AUD/JPY取引コスト
エムジェイ 200円〜
パンタ・レイ証券 200円〜
ヒロセ通商 200円〜
外為オンライン 300円〜
外為どっとコム 500円

昨日早朝に94.73円の安値をつけたあと、97円台まで上昇しています。
ですが、AUD/USDとUSD/JPYの上値が重くなっているため、小動きとなっています。
このあたりでショートし、USD/JPYの安値ブレイクでの利益確定を目指したいです。

■私の作戦 戻り売り

■AUD/USD時間足
03061AUDUSD1.gif 往復手数料 NZD/JPY取引コスト
エムジェイ 無料! 1pips〜
パンタ・レイ証券 無料! 1pips〜
外為オンライン 無料! 1pips〜
ヒロセ通商 無料! 1pips〜
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前回高値の0.94レベルを目前にして、上値が重くなっています。
モノライン大手のアムバック救済策が不十分との声もあり、リスク回避もあってここから高値更新するためには、新たな材料がほしいところです。

■私の作戦 様子見

■USD/JPY時間足
03061USDJPY1.gif USD/JPY取引コスト
エムジェイ 100円〜
パンタ・レイ証券 100円〜
外為オンライン 100円〜
ヒロセ通商 100円〜
AFT-FX 300円

今朝、104円台にのせましたが、今週初めての103円台後半ということで実需筋からの売りに押されました。
ユーロが対米ドルで最高値にのせたことも、米ドル円の下げを後押ししています。
ポンドドルも2が目前に迫っており、再び米ドル円の出遅れが目立つようになってきています。
そろそろ前回安値をブレイクしてもおかしくないでしょう。
101.60円では売り増しする予定です。

■私の作戦 下げて売り、戻して売り

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posted by 新米金持ち父さん at 20:57| Comment(0) | FXトレード記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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